2020 Cilt 25 Sayı 3

Permanent URI for this collectionhttps://hdl.handle.net/11452/20110

Browse

Browsing by Department "Endüstri Mühendisliği Bölümü"

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    Portföy optimizasyonu için bir karar destek sistemi uygulaması
    (Bursa Uludağ Üniversitesi, 2020-10-19) Sağlam, Aslı Sebatlı; Çavdur, Fatih; Mühendislik Fakültesi; Endüstri Mühendisliği Bölümü
    Bu çalışmada, Markowitz ortalama-varyans modeli kullanılarak portföy optimizasyonu için kişisel bilgisayarda çalışan bir karar destek sistemi sunulmaktadır. Uygulama, günlük hayatta sıklıkla kullanılan bir elektronik tablolama yazılımı ortamında geliştirilmiştir. Geliştirilen sistem ile girilen parametrelere bağlı olarak Markowitz ortalama-varyans modeli çözdürülmektedir. Elde edilen optimal portföy, elektronik tablolama ortamının grafiksel arayüzü kullanılarak sunulmaktadır. Sistemin uygulaması için 2009-2018 yılları arasındaki Dow Jones Borsası Endüstri Endeksi’nde yer alan 30 firmanın günlük kapanış fiyatlarını içeren bir veri kümesi kullanılmıştır. Geliştirilen karar destek sistemi kullanılarak farklı beklenen getiri oranları için optimal portföyler elde edilmiş ve sonuçlar analiz edilmiştir. Esnek ve kullanımı kolay şekilde bir elektronik tablolama yazılımı ortamında çalışabilen ve Markowitz ortalama-varyans modelinin matematiksel detaylarına hakim olmayı gerektirmeksizin yatırımcıların optimal portföyler oluşturmalarına olanak sağlayan bir portföy optimizasyonu aracının geliştirilmiş olması çalışmanın en önemli katkısını oluşturmaktadır.