Risk analizi bir banka için piyasa riskine maruz tutar ve sermaye yeterlilik rasyosu uygulaması

Abstract

Riskin tanımlaması ve sınıflanması,Bankacılık sektöründe yaşanan gelişmeler, Basel düzenlemeleri ve tarihsel gelişimi, Riskin ölçülmesiyle ilgili teorik tanımlar, Riske maruz değer ve ölçümüyle ilgili tanımlamalar ve hesaplama metodları teorik olarak incelenmeye çalışılmıştır. Bunların yanında ayrıca ülkemizde ayrı bir yeri olan ve kanunlarla da desteklenen bankacılık sektöründeki düzenlemelere ilişkin kanun maddelerin üzerinde yoğunlaşılmış, risk ölçümünün ve yönetiminin önemini vurgulamaya çalışılmıştır. Piyasa riskine maruz değer hesaplamasında, günümüz bankalarınca da uygulanmakta olan "standart metod"a yer verilmiştir. Standart yöntem metoduyla hesaplanan bu tutar sermaye yeterlilik rasyosu hesaplamasına kullanılmış ve analiz edilmiştir.

In this Work; The definition of risk and its classificaiton, Progress in Banking sector, Basel regulations and historical progress. Theorical Definitions about Risk Management Definitions for Value at Risk Measurements and calculation methods are covered. Beside the topics above, this Work also covers the important role of Banking sector and legislative arrangments on Banking sector in our country and emphasizes the importance of Risk Management and Measurement. “Standart Method”, that also is being used for the banks nowadays, is gived place to calculate for Value at Risk for Market. This value, that is calculated with “Standart Method”, is used and analized in Regulatory Capital Requirement.